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Professor 윤상용, Ph.D.
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기업변동성프리미엄은 주식수익률을 예측하는가
Research Trough-Line
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Financial Inclusion
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Development Finance
Saemaul Undong
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WB and OECD
ADB(Asia)
AfDB(Africa)
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기업변동성프리미엄은 주식수익률을 예측하는가
No
4
결론 및 시사점
변동성프리미엄 요인은 세 제약조건을 모두 충족하여 ICAPM 상태변수 역할을 지지하며 주식수익률의 단기 예측이 가능함. 다만 낮은 장기 예측력은 한계
대분류
자산가격
문서유형
학술논문
연구목적
Merton의 ICAPM 하에서 변동성프리미엄 요인이 상태변수 역할을 하는지 Cochrane(2005)의 세 가지 제약조건으로 검증
연도
2014
저자·발행기관
윤상용·박순홍
주요 방법론
시계열 예측력 분석 및 횡단면 위험프리미엄 검증
주제 키워드
ICAPM, 상태변수, 변동성프리미엄, 저변동성 이상현상
파일경로
(2014.06) 기업변동성프리미엄은 주식수익률을 예측하는가.hwp
